Si vas a escribir un comentario fuera del renderizado de un componente, puedes usar la sintaxis de comentarios de JavaScript sin problemas:

function Button({ text }) {
  // Esto es un comentario
  /* Esto es un comentario
  de varias líneas */

  return (
    <button>
      {text}
    </button>
  )
}

Si vas a escribir un comentario dentro del renderizado de un componente, debes envolver el comentario en llaves y usar siempre la sintaxis de comentarios de bloque:

function Button({ text }) {
  return (
    <button>
      {/* Esto es un comentario en el render */}
      {text}
    </button>
  )
}